Stress test banche italiane 2014: cos’è? Risultati e conseguenze

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In totale sono 25 le banche bocciate dalla Bce nel corso della valutazione complessiva del settore bancario europeo terminata a Francoforte. Tra gli istituti di credito italiani che non hanno superato gli stress test sulla verifica di solidità delle banche in Europa ci sono anche le italiane Mps e Carige. Bankitalia ha comunicato che Montepaschi ha bisogno di un ulteriore rafforzamento del capitale da 2.111 milioni, mentre a Carige servono altri 814 milioni per rafforzare il patrimonio.

Gli stress test sulla verifica di solidità delle banche in Europa sono stati condotti su 131 istituti europei.

Cosa sono e a cosa servono gli stress test?

Il comprehensive assessment, ovvero la valutazione globale fatta dalla Bce è un esame diviso in due parti: un’analisi della qualità degli attivi delle banche (asset quality review, spesso indicata con la sigla Aqr) e gli stress test, ovvero l’esame – compiuto in collaborazione con l’autorità bancaria europea, l’Eba – per testare la resistenza delle banche fino al 2016. Questi esami servono a rendere più trasparente lo stato di salute del sistema bancario.

Cosa significano i risultati?

Per ciascuno dei tre esami (Aqr, stress test su scenario di base e stress test in condizioni sfavorevoli) la Bce ha fornito un numero finale, che rappresenta il cosiddetto shortfall, ovvero l’ammanco di capitale in ciascuna di queste situazioni, evidenziando il dato più alto.

Dall’Asset quality review (valutazione delle attività di bilancio), e dagli stress test, condotti assieme all’Autorità europea Eba, sulla base dei dati di bilancio al 31 dicembre 2013, emerge che le 25 banche bocciate presentano una carenza di capitale di 25 miliardi.

Quali sono le conseguenze?

Le conseguenze, oltre al fatto che la Banca centrale di Francoforte può avere una chiara fotografia dei suoi vigilati, si potranno vedere in Borsa. Le Banche a rischio saranno quelle che hanno mostrato i sistemi più deboli, e saranno colpiti i titoli bancari che, in Europa, necessiteranno di aumenti di capitale. 13 sono gli Istituti di credito che rimangono con una carenza di capitale totale di 10 miliardi.

Cosa devono fare le banche?

Le banche che registreranno un ammanco avranno quindici giorni per scrivere un piano di capitale (da eseguirsi in 9 mesi, o in 6 ma solo se tale deficit patrimoniale riguardasse l’aqr o gli stress test sullo scenario di base) per colmare tale deficit attraverso un aumento di capitale o altre misure quali la vendita di attivi, l’emissioni di strumenti ibridi adatti per rafforzare il capitale di migliore qualità.

Come si legge in una nota, dodici delle 25 banche europee che non hanno passato gli stress test della Bce hanno già varato misure di rafforzamento del capitale, coprendo questo ‘shortfall’ con aumenti di capitale per un totale di 15 miliardi nel 2014.

Tutte le banche che presentano shortfall di capitale, chiede la Bce nella nota, ‘devono preparare piani di ricapitalizzazione entro due settimane dall’annuncio dei risultati‘, e avranno fino a un massimo di nove mesi per coprire queste carenze patrimoniali.

Le banche bocciate in Italia

Per quanto riguarda il sistema bancario italiano, i due istituti che dovranno rafforzare il patrimonio sono il Monte dei Paschi e Carige, rispettivamente per 2,11 miliardi e 814 milioni. Mentre il Banco Popolare ha superato gli esami della Bce con ampio margine grazie alle misure di rafforzamento patrimoniale realizzate nei primo semestre 2014.